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发表时间:2019-4-15 09:55

冉志东:4.15上证50ETF每日策略分析及操作建议



冉志东 发表在 投资理财 华声论坛 http://bbs.voc.com.cn/forum-340-1.html


这世界上还有很多人跟你一样向着梦想努力着,虽然孤独却也不会放弃。他们也许不被理解,甚至不被期待,但他们从没怀疑过自己。我不知道一个人要坚持自己的梦想不放手,需要多少努力才足够。但我知道一个人的梦想也许不值钱,但一个人的努力很值钱。我从不听乱世的耳语,只看想要的风景。

消息面:

1、 3月社融反弹至2.86万亿远超预期,M2增速同比8.6%创13个月新高,新增人民币贷款1.69万亿元,较前值大幅回升。远超预期,大利好。

2、 首付最低六成,公积金实行二套房“认房又认贷”。解读:利空房地产相关版块,利好于资金流入股市。

3、 yh陈:中国股市正显示出触底与复苏迹象。偏多。

4、 明晟将对MSCI中国全股票指数的过渡推迟至11月26日,不影响A股纳入进程解读:推迟主要是为了让部分大型机构投资者有更加充裕的时间进行调整持仓,提早做出安排,而非放缓纳入A股进程,并不会影响5月份即将迎来MSCI第二次扩容。中性。

5、 czb部长在美国华盛顿举行的第99届发展委员会会议上表示,中国将继续大幅度放宽市场准入,加大保护知识产权力度,严格实施新出台的《外商投资法》,实施更大规模的减税降费,创造更具吸引力的投资和营商环境。偏多。

6、 特朗普说,5G是一场美国“必须取胜”竞赛。各国全面跟进,结果必然是拼命的砸钱。5G概念股票可以持续跟进。偏多。

7、 标普500指数收涨0.66%,创2018年10月3日以来收盘新高。道琼斯涨幅1.03%。纳斯达克涨幅0.46%,创2018年10月3日以来收盘新高。外围大涨,中性偏多。

8、 受利好消息影响,富时A50指数期货在上个交易15时后大幅上涨,偏多。

标的与现货:



上周,初沪指小幅冲高后即展开回落,五个交易日震荡调整、重心下移,沪指失守3200点。全周沪指下跌57.94点,跌幅为1.78%,创业板指数全周下跌4.59%。 中美第九轮贸易谈判结束,双方讨论了技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本,取得新的进展。周五公布一季度我国外贸进出口总值7.01万亿元人民币,比去年同期增长3.7%。贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%。从该数据看,中国经济韧性很强,基本扛住了贸易战的冲击,一方面预示经济回升概率增加,另一方面也有利于中美快速达成贸易协定。

市场连续调整,但多头走势并没有破坏,外盘A50上涨,标的今日高开概率较大,至于能否高走,还要有待观察。



波动率:

50ETF历史波动率显著上升, 5日和20日波动率最新值分别为14.23%和21.85%;平值合约加权平均隐含波动率为26.43%,大幅下降。

1、 50ETF波动率日内分时走势(2019年4月12日)



2、 50ETF波动率K线走势(2016年1月1日-2019年4月12日)



期权成交数据:

50ETF期权周五成交2487417张,其中认购成交1255520张,认沽成交1231897张,认沽认购比98.12%。总持仓3168044张,认购持仓1500715张,认沽持仓1667329张。认购持仓较前一日增加64795张,同比增加4.51%;认沽持仓较前一日减少70619张,同比减少4.06%。

综合结论:

上周五收盘后至周末,各种利好消息接踵而来,3月信贷+社融远超预期这个是实实在在的利好。市场看涨一致性很强,高开几无悬念。高开高走还是高开回落将是今天操作围绕的重心。上周市场回调套住了不少筹码,大涨要舍得卖,不轻易追涨。震荡上行是主基调,回调要敢于进场 。

策略分析及操作建议:



选择6月认购3100合约

随着央行在周五公布了3月份的金融数据,有几个数据可以说是“超级好”;M2、M1、新增贷款量、3月份社会融资规模、离岸人民币价格、富时50指数等均非常亮眼。从结构上看,下周一和下周三是上证50指数日线反弹时间节点;从技术形态上分析,下周大盘可能维持横盘走势,但总体上震荡偏多,50ETF期权操作策略上应采取回调低多,逢低布局,当行情回踩至0.0798一带支撑不破进场,损80个点,目标看上方0.0957一带。

文/冉志东(微信:2585489229--公众号:冉志东)

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作者声明:本帖为本人原创,未经本人和华声论坛许可,不得转载

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